Tres construcciones son las más representativas del centro histórico de Sheki en la actualidad: el palacio del Khan, que fue construido en la segunda mitad del siglo XVIII y sirvió como residencia de verano de los khanes locales; la mezquita del Viernes, que está datada en el siglo XIX; y el antiguo caravanserai, cuya edificación también se remonta al siglo XVIII. En sus inmediaciones se extiende la parte más antigua de esta población azerbaiyana, cuya arquitectura está fuertemente influenciada por su vasto pasado. Se puso éste especialmente de manifiesto durante el mencionado siglo XVIII, cuando Sheki actuaba como capital del kanato homónimo. Además de las referidas construcciones, sobresalen la mezquita de Omar Efendi, el minarete Godak, el hammam Dara y una pequeña iglesia albano-caucásica datada originalmente en el siglo VI.