A pesar de lo que su nombre sugiere, la iglesia del Sacramento es en realidad una catedral. Concretamente, está declarada como tal desde 1986, cuando fue convertida en sede de la diócesis castrense de España. En sus orígenes, este templo perteneció al antiguo convento de las hermanas bernardas de Madrid, que fue fundado en la primera mitad del siglo XVII. Su construcción comenzó aproximadamente medio siglo más adelante y no se dio por concluida hasta mediados del siglo XVIII. El resultado es una edificación decididamente barroca, decorada con abundantes frescos en su interior. El retablo mayor es neoclásico y entre los bienes muebles que posee el edificio destacan algunos cuadros de Lucas Jordán, que se encontraba trabajando en Madrid en esas fechas. Hace medio siglo el antiguo convento fue demolido, aunque su iglesia fue respetada y ascendida a sede catedralicia una década y media más tarde.